أريد إجراء اختبار خلفي لاستراتيجيات سوق الأوراق المالية باستخدام بايثون. مثال بسيط هو إصدار إشعار شراء إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسي ذو 8 فترات فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي ذو 11 فترة، وإخطار البيع عندما تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسي ذو 8 فترات أقل من المتوسط ​​المتحرك الأسي ذو 11 فترة. لدي بالفعل قاعدة بيانات محلية لمدة 10 سنوات من بيانات الأسعار والحجم اليومية التي سأستخدمها كمجموعة بيانات اختبارية. كيف يمكنني إجراء اختبار رجعي لهذه الأنواع من الاستراتيجيات باستخدام برمجة بايثون؟ قم بتضمين أي مكتبات Python شائعة أو شائعة الاستخدام أو أطر عمل الاختبار الخلفي.
{"source": "ewof/sharegpt-instruct-unfiltered-deduped", "kind": "human", "evolved_from": null}