लेजर की आकांक्षा एक फिल्म निर्देशक बनने की थी और उन्होंने कुछ संगीत वीडियो बनाये थे जिसकी निर्देशक टोड हेन्स ने 23 फ़रवरी 2008 को मरणोपरान्त ISP रॉबर्ट अल्टमैन अवार्ड साझा तौर पर ग्रहण करते समय लेजर को श्रद्धांजलि देते हुए खूब प्रशंसा की। 2006 में लेजर ने ऑस्ट्रेलियाई हिप-हॉप कलाकार एन फा के संगीत वीडियो के टाइटल ट्रैक की पहली एकल एलबम सीडी "काज एन इफेक्ट" और एकल "सीडक्शन इज़ इविल (शी इज हॉट)" निर्देशित किया था। बाद में उस वर्ष लेजर ने गायक बेन हार्पर के साथ लोकप्रिय संगीत के नये रिकॉर्ड लेबल का उद्घाटन किया और हार्पर के गीत "मॉर्निंग येअर्निंग" के एक संगीत वीडियो का निर्देशन भी किया। 

2007 में वेनिस फिल्म समारोह में एक संवाददाता सम्मेलन में लेजर ने अपनी इच्छाओं के बारे में बताया कि वे ब्रिटिश गायक-गीतकार निक ड्रेक के बारे में एक वृत्त चित्र बनाना चाहते हैं जिनकी मौत 1974 में 26 साल की उम्र में अवसादरोधी दवा की अधिकता की वजह से हो गयी थी। लेजर ने गायक ड्रेक के 1974 के अवसाद से सम्बंधित गीतों "ब्लैक आइड डॉग " की रिकार्डिंग का संगीत वीडियो सेट तैयार किया और उसमें अभिनय किया जिसका शीर्षक "विंस्टन चर्चिल अवसाद के लिए वर्णनात्मक शब्द से प्रेरित था" ("ब्लैक डॉग"); जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन केवल दो बार हुआ, पहली बार प्रदर्शन वाशिंगटन के सिएटल में 1 सितम्बर से 3 सितम्बर 2007 को आयोजित बम्बरशूट महोत्सव में हुआ और दूसरी " अ प्लेस टू बी: ए सेलिब्रेशन ऑफ़ निक ड्रेक" के एक हिस्से के रूप में किया गया, जो "देयर प्लेस: रिफ्लेक्शन ऑन निक ड्रेक" के प्रदर्शन के साथ हुआ, जो निक ड्रेक को श्रद्धांजलि देने के लिए लघु फिल्मों की शृंखला के तहत किया गया (लेजर सहित), जिसका प्रायोजक अमेरिकी सिनेमेटेक था, जो 5 अक्टूबर 2007 को हॉलीवुड के ग्रुमनेंस इजिप्टियन थिएटर में सम्पन्न हुआ। लेजर की मृत्यु के बाद उनका "ब्लैक आइड डॉग" पर संगीत वीडियो इंटरनेट पर दिखाया गया और खबर क्लिप में उसका कुछ अंश यूट्यूब के जरिये वितरित किया गया। 

वह स्कॉटिश पटकथाकार और निर्माता एलन स्कॉट के साथ 1983 में प्रकाशित वाल्टर टेविस के उपन्यास "द क्वींस गम्बीट" के साथ काम कर रहे थे जिसके लिए अभिनय करने और निर्देशन दोनों की योजना उन्होंने बनायी थी, जो एक निर्देशक के रूप में उनकी पहली फीचर फिल्म होती. लेजर द्वारा अंतिम निर्देशित दो संगीत वीडियो का 2009 में प्रीमियर हुआ, जिन्हें उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले बनाया था। संगीत वीडियो माडेस्ट माउस और ग्रेस वुडरूफ के लिए बनाये गये थे, जिसमें माडेस्ट माउस के गीत "किंग रैट" और वुडरूफ वीडियो में डेविड बोविये के "क्विकसैंड" के कवर के लिए एनिमेटेड फीचर शामिल है। "किंग रैट" का वी़डियो प्रीमियर 4 अगस्त 2009 को हुआ। 

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