डीग किला और जलमहल सूरजमल के महत्वपूर्ण निर्माण हैं|। राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण १७० ई। (?????????) में करवाया था। किले का मुख्य आकर्षण है यहां का निगरानी बुर्ज ('वॉच टावर'), जहां से न केवल पूरे महल को देखा जा सकता है, बल्कि शहर का नजारा भी लिया जा सकता है। आगरा किले से लूट कर यहां लाई गई तोप के अलावा गहरी खाई, ऊंची दीवारों और मज़बूत द्वारों के घिरे अब इस किले के अवशेष मात्र ही देखे जा सकते हैं।

डीग के किले का इतिहास अत्यंत रोचक है। थून, जाटौली तथा अन्य कई गढ़ियों की राख से बदन सिंह के भरतपुर राज्य का उदय हुआ था। २३ नवम्बर, १७२२ के दिन थून और जाटौली के पतन के पश्चात् औपचारिक रूप से बदन सिंह ने स्वयं को जयपुर दरबार का निष्ठावान सामंत बना लिया था। बदले में सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को 'ब्रजराज' की उपाधि से सम्मानित किया। उन्हें नगाड़ा, निशान तथा पचरंगी झंडे के प्रयोग की अनुमति प्रदान की। अपने इरादे को मूर्त रूप देने के लिए, सबसे पहले उसने डीग के समीप स्थायी निवास और राज्य का सदर दफ्तर बनाया उसके बाद ब्रज के कई जमींदारों और सरदारों से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित किये।

बदन सिंह ने अपने राज्य का विस्तार युद्ध की अपेक्षा शांति और राजनैतिक कौशल से अधिक किया। उनका स्वभाव रक्त बहाना नहीं, अपने राज्य का निर्माण करना था। डीग और भरतपुर के अजेय किलों के निर्माण और उनमें सुन्दर महलों की रचना उनका शौक था। अपने अंतिम दिनों में भरतपुर की बजाय वह डीग में ही रहते थे। डीग के भवन में एक लम्बा-चौडा तख्तनुमा पलंग आज भी मौजूद है, जिस पर ठाकुर बदन सिंह, परिवार के समस्त बालकों के साथ शयन करते थे। बदन सिंह ने आगरा के उन शिल्पियों को रोजगार दिया था, जो मुग़ल-साम्राज्य के कमजोर होने से भूखों मरने की स्थिति में थे। इसी तरह उन्होंने तालाब बनाने, ईंटे पकाने, घास के सुन्दर मैदान विकसित करने एवं फव्वारे बनाने वालों को काम दिया।

ठाकुर बदन सिंह और महाराजा सूरजमल की सामाजिक उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए के. नटवरसिंह लिखते हैं -

सूरज भवन
गोपाल भवन
डीग के महलों की वास्तुकला
डीग का किला