रॉकी पर्वतों से अपनी निकटता के कारण, कैलगरी बड़े स्तर पर परंपरागत रूप से शीतकालीन खेलों के लिए लोकप्रिय गंतव्य रहा है। 1988 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के बाद से, शहर में शीतकालीन खेलों के लिए बहुत सी प्रमुख सुविधाएँ मुहैया करा दी गई हैं, जैसे:- कनाडा ओलिंपिक पार्क (ल्यूज क्रोस-कंट्री स्कीइंग, स्की कूद, डाउनहिल स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और कुछ गर्मी के खेल) तथा ओलिंपिक ओवल (स्पीड स्केटिंग एवं हॉकी). उक्त सुविधायें प्रतिस्पर्धी एथलीटों के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण स्थानों के रूप में काम करती हैं। इसके अलावा, कनाडा ओलिंपिक पार्क गर्मियों के महीनों में पहाड़ी बाइकिंग के लिए रास्ते का काम करता है।

गर्मियों के मौसम में, बो नदी मछुआरों के बीच बहुत लोकप्रिय होती है। गोल्फ भी कैलगरीवासियों के लिए एक बेहद लोकप्रिय गतिविधि है और इस खेल के लिए क्षेत्र में कई मैदान है।

अगस्त 2009 में कैलगरी ने विश्व जल स्की चैम्पियनशिप महोत्सव की मेजबानी की थी, जिसका आयोजन प्रीडेटर बे वाटर स्की क्लब में किया गया था, जो शहर से लगभग 40 किमी दूर दक्षिण में स्थित है।

अल्बर्टा की लम्बी लड़ाई की वजह से, शहर की टीम एडमॉन्टन की समकक्ष टीम के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता का आनंद लेती है, विशेषकर राष्ट्रीय हॉकी लीग के कैलगरी फ्लेम्स और एडमॉन्टन ओइलेर्स, एवं कनाडा फुटबॉल लीग के कैलगरी भगदड़ में भाग लेने वाले और एडमोंटन के एस्किमों के बीच की प्रतिद्वंद्विता का.

शहर में कई नगर-उद्यान हैं, जिनमें मछली क्रीक प्रांतीय उद्यान, नोज हिल उद्यान, बोनेस उद्यान, एडवर्दी उद्यान, इंगलवुड पक्षी अभयारण्य, मंडल उद्यान और राजकुमार द्वीप पार्क शामिल हैं। नोज हिल उद्यान कनाडा का सबसे बड़ा सार्वजनिक पार्क है। इन उद्यानों एवं शहर के अधिकांश पड़ोसियों को जोड़ना, उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यापक बहु-उपयोग (घूमना, बाइक, स्केट आदि) पथ-प्रणालियों में से एक है।

शहर की पेशेवर कुश्ती परंपरा का एक संस्थापक स्टू हार्ट था, जो व्यापार के इतिहास में सबसे प्रमुख परिवारों में से एक परिवार का कुलपति था।

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