1941 में बेनिटो मुसोलिनी की मंजूरी से रोम में आज़ाद हिंद सरकार (निर्वासन में) शेडई द्वारा स्थापित की गई थी। शेदाई को इस सरकार के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसने 1944 तक काम किया, जब मित्र राष्ट्रों ने सिसिली और फिर रोम पर कब्जा कर लिया। मुसोलिनी के पतन के साथ, शेदाई ने रोम छोड़ दिया और मिलान में अपने इतालवी मित्रों के साथ शरण ली। एक सिख क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह, शेदाई के सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। अंग्रेजों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वे शेदाई पर कब्जा नहीं कर सके।

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