बैजू बावरा अकबर के दरबार में रहने के बजाय ग्वालियर आ गए, जहां उन्हें सूचना मिली कि उनके गुरु हरिदास समाधिस्थ होने वाले हैं। वे अपने गुरु के अंतिम दर्शनों के लिए वृन्दावन पहुंचे और उनके दर्शन करने के पश्चात विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करते हुए अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कश्मीर नरेश की राजधानी श्रीनगर पहुंचे। उस समय उनका शिष्य गोपाल नायक वहां दरबारी गायक था। फटेहाल बैजू ने अपने आने की सूचना गोपालदास तक पहुंचाने के लिए द्वारपाल से कहा, तो द्वारपाल ने दो टूक जवाब दिया कि उनके स्वामी का कोई गुरु नहीं है। यह सुनकर बैजू को काफ़ी आघात पहुंचा और वे श्रीनगर के एक मंदिर में पहुंचकर राग ध्रुपद का गायन करने लगे। बैजू के श्रेष्ठ गायन को सुनकर अपार भीड़ उमड़ने लगी। जब बैजू की ख़बर कश्मीर नरेश के पास पहुंची, तो वे स्वयं भी वहां आए तथा बैजू का स्वागत कर अपने दरबार में ले आए। कश्मीर नरेश ने गोपालदास को पुनः संगीत शिक्षा दिए जाने हेतु बैजू से निवेदन किया। राजा की आज्ञा से उन्होंने गोपाल को पुनः संगीत शिक्षा देकर निपुण किया।
एक अन्य दन्तकथा के अनुसार गोपाल नायक बैजू का प्रिय शिष्य था। वह अपनी पत्नी प्रभा के साथ बैजू को छोड़ जीविका के लिए कहीं और चला गया जिसके आघात से बैजू अपना आपा खो बैठा और उसका नाम बैजू बावरा पड़ गया। गोपाल नायक कश्मीर नरेश के दरबार में गायक नियुक्त हो गया और वहाँ उसने यह प्रचलित कर दिया कि वह स्व-शिक्षित है और उस पर किसी भी गुरु की कृपा नहीं है। यह सुन बैजू फटेहाल श्रीनगर पहुँचा और अपने गायन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया लेकिन गोपाल नायक ने अपने गुरु को पहचानने से मना कर दिया। आहत बैजू एक मंदिर में जाकर गाना गाने लगा और वहाँ भारी भीड़ उमड़ पड़ी और जब कश्मीर नरेश को इस बात की सूचना मिली तो कश्मीर नरेश ने बैजू को अपने दरबार में बुलवा भेजा और बैजू और गोपाल की संगीत प्रतियोगिता रखवा डाली। बैजू को पहले गाने का मौका मिला और गोपाल को उसका उत्तर देना था। बैजू ने राग भीमपलासी गाया जिसके कारण पत्थर पिघलने लगे। गोपाल ने उत्तर में गाया लेकिन जीत न पाया। प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार हारने वाले को मृत्युदण्ड दिया जाना था लेकिन बैजू बावरा ने राजा से अनुरोध कर गोपाल को मृत्युदण्ड से बचा लिया। लेकिन अपनी मूर्खता के कारण गोपाल को अपनी जान से हाथ गँवाना पड़ा। उसका अन्तिम संसकार सतलज के किनारे उसकी पुत्री मीरा ने किया। ऐसा कहा जाता है कि दाह संस्कार के बाद जब गोपाल की हड्डियों को नदी में फेंका गया तो वह डूब गयीं। दन्तकथा के अनुसार गोपाल की विधवा प्रभा ने जब बैजू से उन हड्डियों को लाने का अनुरोध किया तो बैजू ने गोपाल की पुत्री मीरा को राग मल्हार का एक नया संस्करण सिखाया जिसको एक सप्ताह तक सीखने के बाद जब मीरा ने सतलज के किनारे भीड़ के सामने जब गाया तो गोपाल की हड्डियाँ नदी के किनारे आ लगीं। उस समय के बाद से उस राग को मीरा की मल्हार का नाम दिया गया। इस प्रकरण के पश्चात् उदास बैजू चंदेरी वापस चला आया।
कश्मीर प्रकरण
संगीत प्रतियोगिता
प्रारंभिक जीवन
देहान्त