ஒரு இசைக் குடும்பத்தில் பிறந்த சஞ்சய், கல்வித் துறையில் பட்டயக் கணக்காளராகப் (chartered accountant) பட்டம் பெற்றார். தனது ஏழாவது வயதில் இசைப் பயிற்சியை தொடங்கிய சஞ்சய், தொடக்கத்தில் வி. லட்சுமிநாராயணனிடம் வயலினும் வாய்ப்பாட்டும் கற்றுக் கொண்டார்.
ஒரு சிறு விபத்தின் காரணமாக வயலின் வாசிப்பைத் தொடர முடியாமல் போனதால் வாய்ப்பாட்டு பயிற்சியை மேற்கொண்டார். 
இவரது பேத்தியார் ருக்மிணி இராஜகோபாலன் பரூர் சுந்தரம் ஐயரிடமும் பாபநாசம் சிவனிடமும் இசை பயின்றவர். 1930 களில் அகில இந்திய வானொலி தொடங்கிய காலத்திலிருந்தே அதன் பாடகராக அங்கீகாரம் பெற்றிருந்தார். அத்துடன் மாணவர்களைப் பயிற்றுவிப்பதிலும் பெயர் பெற்றவராக இருந்தார். சஞ்சய் அவரிடமே வாய்ப்பாட்டு கற்றுக் கொண்டார். 
பின்னர் கல்கத்தா கே. எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் பயிற்சி பெற்றார். அவர் சஞ்சயின் ஆக்கச் சிந்தனையையும் படைப்புத் திறனையும் வளர்த்துவிட்டார். இசை நிகழ்ச்சிகளின் போது சஞ்சயின் வெகு சுதந்திரமான வெளிப்பாடுகளுக்கு இந்தப் பயிற்சியே காரணமாக இருந்தது.
நாதசுவர வித்துவான் செம்பொன்னார்கோயில் எஸ். ஆர். டி. வைத்தியநாதனிடமும் இசைப் பயிற்சி பெற்றார்.

கல்வி/இசைப் பயிற்சி
சிறுவயதில்
இசைக் கச்சேரிகள்
பண்பாடு