"X" என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் கூட்டுச்சராசரி "μ" எனில்:

இங்கு செயலி "E", "X" இன் சராசரி அல்லது எதிர்பார்ப்பு மதிப்பைக் குறிக்கிறது.

"X" இன் நியமவிலகல் பின்வருமாறு அமைகிறது:

அதாவது, நியமவிலகல் "σ" (சிக்மா) ("X" − "μ" ) இன் சராசரி மதிப்பினுடைய வர்க்க மூலம் ஆகும்.

ஒரு நிகழ்தகவுப் பரவலின் நியமவிலகல் அப்பரவலின் சமவாய்ப்பு மாறியின் நியமவிலகலாகவே இருக்கும். அனைத்து சமவாய்ப்பு மாறிகளுக்கும் எதிர்பார்ப்பு மதிப்பு இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லாததால் அவ்வாறன சமவாய்ப்பு மாறிகளுக்கு நியமவிலகல் கிடையாது. கோஷி பரவலில் அமையும் சமவாய்ப்பு மாறி இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அமையும்.

பண்புகளும் முற்றொருமைகளும்
நிகழ்தகவுப் பரவல் அல்லது சமவாய்ப்பு மாறி
தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி
சிபிசேவ்ஸின் சமனின்மை