His best-known novel is They Shoot Horses, Don't They? (1935), which was made into a movie of the same name in 1969, fourteen years after McCoy's death.
Jeho nejznámějším dílem je román Koně se přece střílejí (1935 - They Shoot Horses, Don't They?), který byl zfilmován Sydney Pollackem v roce 1969, čtrnáct let po McCoyově smrti.