They were divorced in 1937, but met again in London during the war, after which she lived half her time with her ex-husband and his second wife, the American photojournalist Lee Miller.
Manželé se v roce 1937 rozvedli, ale za války se znovu setkali v Londýně a Penroseová pak žila značnou část času společně s bývalým manželem a jeho druhou manželkou, americkou fotografkou Lee Millerovou.