These concerns often are highly relevant in financial markets, where major players sometimes assume normal distributions when using value at risk models, although market returns typically have fat tail distributions.
Tyto obavy jsou často relevantní na finančním trhu, kde velcí hráči někdy předpokládají normální rozdělení při používání value at risk modelů, ačkoliv rozdělení tržních výnosů mají typicky „těžké chvosty“.