This means specifying the following matrices: Fk, the state-transition model; Hk, the observation model; Qk, the covariance of the process noise; Rk, the covariance of the observation noise; and sometimes Bk, the control-input model, for each time-step, k, as described below.
Це означає задання наступних матриць: Fk, моделі переходу станів; Hk, моделі спостереження; Qk, коваріації шуму процесу; Rk, коваріації шуму спостереження; та іноді Bk, моделі керування, для кожного моменту часу, k, як описано нижче.