This may be done with the inverse square-root of the covariance matrix for the auxiliary variables using Method 2 in Higham (2002, pp.  263).
Це може робитися за допомогою оберненого квадратного кореня матриці коваріацій для допоміжних змінних з використанням методу 2 з Хаяма (2002, с. 263).