McKee has homes in London and the south of France where he lives with his partner Bakhta, a French-Algerian art-dealer with whom he shares an interest in collecting drawings and African tribal art.
Маккі має будинки в Лондоні і на півдні Франції, де він живе зі своїм партнером Бахта, французько-алжирським арт-дилером, з яким вони збирають малюнки і зразки мистецтва африканських племен.