For high-dimensional and small sample data (e.g., dimensionality > 105 and the number of samples < 103), the Hilbert-Schmidt Independence Criterion Lasso (HSIC Lasso) is useful.
Для даних із високою розмірністю та малою вибіркою (наприклад, розмірність > 105, а кількість зразків < 103) корисним є LASSO критерію незалежності Гільберта-Шмідта (англ. Hilbert-Schmidt Independence Criterion Lasso, HSIC Lasso).