Thus in the risk neutral case, expected utility of wealth is simply equal to the expectation of a linear function of wealth, and maximizing it is equivalent to maximizing expected wealth itself.
Таким образом, в случае с нейтральным риском ожидаемая полезность богатства просто равна линейной функции ожидаемого богатства, а максимизация ее эквивалентна максимизации самого ожидаемого богатства.