바젤은행감독위원회(BCBS)가 '바젤Ⅲ' 시장 리스크 규제체계 수정안을 확정했다. 지난 2016년 1월 공표된 바젤Ⅲ이 복잡하고 수준이 높다는 지적을 수용해 규제를 소폭 완화했다. 15일 한국은행은 중앙은행 총재 및 감독기관장들이 14일(현지시간) 스위스 바젤에서 개최된 GHOS 회의에서 바젤Ⅲ 시장 리스크 규제체계의 수정을 승인했다고 밝혔다. GHOS는 BCBS의 운영상황을 감독하고 주요 활동방향을 결정하는 기구다. 28개 회원국 중앙은행 총재와 감독기관장으로 구성된다. 시장 리스크란 거래차익을 목적으로 보유하는 유가증권, 파생상품 등 금융상품의 시장가격 변동으로 발생할 수 있는 손실 위험을 뜻한다. BCBS는 글로벌 금융위기를 계기로 현행 시장 리스크 규제체계의 취약점을 해소하기 위해 2016년 바젤Ⅲ 시장 리스크 규제체계를 만들었다. 그 후 지난 2017년 6~9월, 2018년 3~6월 두 차례의 공개 의견수렴 결과를 반영해 이번 수정안을 만들었다. 이행시점도 기존 2019년에서 2022년으로 연기됐다. 바젤Ⅲ 수정안이 승인되면서 시장 리스크 규제자본은 기존 바젤2.5 대비 약 22% 증가하게 됐다. 이는 2016년 바젤Ⅲ을 기준으로 했을 때 규제자본이 약 40% 증가할 것으로 추정됐던 것과 비교하면 다소 완화된 것이다. 이번 수정안은 시장 리스크 규제가 적용되는 익스포저 범위를 명확히 하는 내용을 담고 있다. 외환 리스크, 지수형 상품과 옵션에 대한 처리방식을 개선하면서 표준방법 리스크 민감도를 제고하고 내부 리스크 관리모형이 개별 트레이딩 단위조직의 리스크를 적절히 반영하는지 평가하는 절차도 개선하는 내용도 포함돼 있다. 수정안은 또, 낮은 위험가중치가 적용되는 고유동성 환거래 요건을 완화하고 외환포지션 산출시 대차대조표(B/S) 작성 기준 통화와 다른 별도의 기준 통화도 사용할 수 있도록 했다. 외환 리스크의 중복계산, 규제자본 산출규모의 급격한 증가 등을 해소하기 위해 규제자본 계산식을 개선하는 내용도 담고 있다. 한편 이번 수정안이 승인되면서 글로벌 은행의 총위험가중자산 대비 시장리스크 비중(2017년 말 기준)은 4.4%에서 5.3%로 상승할 것으로 추정된다. 필요 규제자본 규모는 중위 은행 기준 16.4% 증가할 전망이다. 한은 관계자는 "이번에 수정된 시장리스크 규제체계가 국내은행에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상된다"며 "국내은행은 여타 글로벌 은행 대비 트레이딩자산 규모가 작기 때문에 국제결제은행(BIS) 자본비율에 대한 영향은 상대적으로 미미할 것"이라고 말했다.
바젤은행감독위원회가 2016년 만들어진 '바젤Ⅲ' 시장 리스크 규제체계 수정안을 확정함에 따라, 리스크 규제자본이 40% 증가 전망과 달리 22%만 늘었다.