글로벌 금융위기는 금융회사 위험관리체계에 대한 인식을 전환하는 계기를 제공하였다. 주요하게는 기존의 미시건전성 중심에서 시스템위험을 고려한 거시건전성 규제체계로의 확대를 가져왔다. 이러한 시스템위험 관리체계의 구현을 위해서는 개별 금융회사가 시스템위험에 미치는 기여도를 수량화할 수 있는 평가방법이 필요하다. 이와 같이 은행에 대한 시스템적 중요도를 측정 및 평가한 결과는 시스템적 중요은행(Systemically Important Bank: SIB)을 선정하는 기준으로 활용될 수 있다. 이상의 평가방법을 통해 시스템적 중요도가 큰 금융회사로 선정된 은행에 대해서는 시스템위험을 내부화하기 위한 목적으로 추가적인 규제수단을 도입할 수 있다. 예컨대 G-SIB 또는 D-SIB로 선정된 은행에 대해서는 손실흡수 추가자본(Higher Loss Absorbency: HLA)을 부과하거나 보다 강화된 정리체계를 적용할 수 있다. 또한 이상의 시스템적 중요도 추정 결과는 이에 부합하는 규제수준을 부과하는 데 이용될 수 있다.
개별 금융회사가 시스템위험에 미치는 기여도를 수량화할 수 있는 평가방법이 필요하다. 이는 시스템적 중요도가 큰 금융회사로 선정된 은행에 대해서는 시스템위험을 내부화 하기 위한 목적으로 추가적인 규제수단을 도입한다.