본 연구에서는 차주의 연령, 소득, 직업 외에도 가정적 혹은 사회적 상황, 금융회사 혹은 금융상품에 대한 선호 등 직접적으로 관찰할 수 없는 잠재변수가 차주의 대출 기관 수 결정에 영향을 줄 수 있다는 가정 하에 잠재 마르코프 모형을 이용하여 우 리나라 개인차입자를 분류하고 구분된 집단들의 특성을 분석하였다. 분석 결과 2012 년부터 2015년까지의 기간 동안 우리나라의 개인차입자는 8개 집단으로 나눌 수 있 는데, 집단별로 대출기관 수뿐만 아니라, 이용 금융업권 및 상품, 채무불이행 차주 비중 등에서도 명확한 차이가 있는 것으로 나타났다. 기존 연구에서 일반적으로 다 중채무자를 단순히 대출기관의 수에 따라 정의해 왔음을 감안하여 대출기관 수가 3 개 이상인 차주의 집단과 본 연구에서 분류된 집단 중 3개 이상의 다중채무자가 대 다수인 집단들의 특성을 비교하였다. 그 결과 대다수의 다중채무자가 속한 집단의 채무불이행 차주의 비중이 여타 집단에 비해서 높아, 일반적인 인식과 유사하게 다 중채무자는 고위험 차주집단으로 판단된다. 단, 다중채무자라고 하더라도 집단별로 이용하는 금융업권이나 상품군 등이 다르기 때문에 채무불이행의 정도는 다를 수 있 는 것으로 나타났다. 이러한 점을 감안하면 다중채무 여부로 단순히 차주를 분류하 는 것은 가계부채 위험 관리의 측면에서 적합하지 않을 수 있다. 또한 집단 간 이동 확률이 낮아 현재의 부채 상태가 유지되는 경향이 있기 때문에 정부는 차주의 소득 대비 부채가 높은 채로 장기화되는 것을 예방하는 정책을 통해 차주의 대출 보유 행 태를 개선할 필요가 있다고 판단된다. 한편 이미 부채 상태가 심각하여 상환을 하지 못하고 있는 차주에 대해서는 채무과중도 등 객관적 지표만을 이용한 기계적 채무조 정보다는 조정된 채무를 성실 상환할 수 있도록 차주의 사회적 특성 및 상황 등을 고려한 맞춤형 채무조정을 진행할 필요가 있다.
2012 년부터 2015년까지의 기간 동안 우리나라의 개인차입자는 8개 집단으로 나눌 수 있 는데, 집단별로 대출기관 수뿐만 아니라, 이용 금융업권 및 상품, 채무불이행 차주 비중 등에서도 명확한 차이가 있는 것으로 나타났다.
다중채무자를 단순히 대출기관의 수에 따라 정의해 왔음을 감안하여 대출기관 수가 3 개 이상인 차주의 집단과 3개 이상의 다중채무자가 대 다수인 집단들의 특성을 비교하였다.