본 연구는 감성 분석과 더불어 그랜저 인과 검정 및 벡터자기회귀모형 분석을 통해 어떠한 거시 경제 지수가 일정기간의 시차를 두고 뉴스 본문의 감성 값에 영향력을 끼치거나 영향을 받는지 확인하였다. 연구 대상이 되는 데이터는 2016년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지 보도된 것으로, 여러 언론사 뉴스를 제공해주는 네이버 뉴스에서 수집하였다. 연구 결과 한국의 언론에서 구한 감성 지수와 선후행 관계가 있는 경제 지표는 금 현물 지수, 코스닥 지수(KOSDAQ), 코스피 고가 지수(KOSPI high index), KRX 100으로 나타났다. 본 연구는 실시간으로 배포되는 온라인 뉴스 기사에서 가장 최근에 실시된 미국 대통령 선거를 주제로 진행한 연구라는 점에서 시의성이 크다. 그리고 감성 분석에 그치지 않고 거시 경제 지수들과의 상관관계를 탐구하였다는 데에 의의가 있다.
감성 분석, 그랜저 인과 검정 및 벡터자기회귀모형 분석을 통해 어떤 거시 경제 지수가 일정기간의 시차를 두고 뉴스 본문의 감성 값에 영향력을 주는지 확인한 결과 금 현물 지수, 코스닥 지수, 코스피 고가 지수 등이 영향을 미쳤다.