본 연구는 VAR 모형을 사용하여 신용위험 ( 대기업 , 중소기업과 가계 ) 과 신규취급액 및 잔액기준대출이자율 ( 대기업 , 중소기업과 가계 ) 간의 관계를 규명함으로써 채무자나 잠재채무자의 채무불이행인 신용위험과 대출이자율 간에 어떠한 관련성을 가지는지를 분석하는데 있다 . 분석방법으로는E-Views8 도구를 사용하여 그랜저 인과관계분석 , 충격반응함수 분석 , 분산분해분석방법을 수행하였다 . 주요 분석결과 , 대기업들의 신용위험은 대기업의 대출이자율에 영향을 미치는 것으로 나타났으며 , 가계신용위험도 가계대출 이자율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다 . 하지만 중소기업의 신용위험은 중소기업의 대출이자율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다 . 이와 같은 연구결과는 국가통계지수를 관리하고 있는 한국은행뿐만 아니라 , 대출을 취급하고 있는 은행과 직접적으로 자금의 수요를 필요로 하고 있는 대기업 , 중소기업과 개인들에게 의미 있는 시사점을 제공할 것으로 판단된다 .
VAR 모형을 사용하여 신용위험과 신규취급액 및 잔액기준대출이자율 간의 관계를 규명함으로써 채무자나 잠재채무자의 채무불이행인 신용위험과 대출이자율 간에 어떠한 관련성을 가지는지를 분석하였다. 분석결과 , 대기업들의 신용위험은 대기업의 대출이자율에 영향을 미치는 것으로 나타났으며 , 가계신용위험도 가계대출 이자율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났으나 중소기업은 그렇지 않았다.