RBC의 강화와 앞으로 도입될 것으로 예상되는 IFRS4-PhaseⅡ로 인해 보험회사들은 보험위험을 더욱 철저히 관리할 수밖에 없는 환경에 처하게 되었고 이로 인해 보험회사들의 효과적인 재보험 포트폴리오 관리의 중요성은 더욱 부각되었다. 본 연구는 주어진 개의 보험종목 중 개를 선택하여 선택된 종목에서 정해진 규모의 보험위험을 재보험을 통해 전가해야하는 보험회사가 재보험료를 절감하고 출재 후 남겨진 보험위험의 변동성을 최소화하도록 효과적으로 재보험 포트폴리오를 구성하는 문제를 수학적으로 정의하고 이 문제의 효과적인 해를 세미데피니트 프로그래밍 조건완를 이용하여 구하는 방법을 제시한다.
본고는 주어진 개의 보험종목 중 개를 선택하여 선택된 종목에서 정해진 규모의 보험위험을 재보험을 통해 전가해야하는 보험회사가 재보험료를 절감하고 출재 후 남겨진 보험위험의 변동성을 최소화하도록 효과적으로 재보험 포트폴리오를 구성하는 문제를 수학적으로 정의하고 이 문제의 효과적인 해를 세미데피니트 프로그래밍 조건완를 이용하여 구하는 방법을 제시한다.